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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。 - 靖江注册会计师《财管》每天一题:期权

单选题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元,看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )。

A、20.52元 

B、19.08元 

C、19.32元 

D、20元 


答案:C
解析:股票的现行价格S=看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格现值PV(X) =0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
考点:期权
靖江注册会计师《财管》每天一题:期权
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